Клиент: Dexia Bank Belgium

(Dexia Holding возник в результате слияния нескольких европейских банков и входит в 20 крупнейших финансовых учреждений Западной Европы).

Отрасль: Многопрофильный банк

Задача: Моделирование, разработка и тестирование предиктивных моделей PD и LGD для департамента розничного кредитования. Их тестирование и валидация для розничного портфеля
Обязательное требование - удовлетворение требованиям Basel II

РЕШЕНИЕ:

• Построение моделей оценки заемщиков (application and behavioral scoring), создание методологии в соответствии с требованиями Базеля II
• Разработка PD моделей
• Разработка прогнозных моделей LGD

Тех. среда : Matlab 7.0 , SAS Enterprise Miner .

В рамках проекта был проведен анализ бизнес-процессов банка и требований по проекту, разработаны модели, которые после тестирования на реальных клиентских базах, были введены в эксплуатацию.

ПОЛЬЗОВАТЕЛИ:

• Департамент моделирования рисков
• Департамент розничного кредитования

SAS Enerprise Miner, Matlab 7.0