Профессиональное управление операционными потерями, их всесторонний анализ и полная отчетность в соответствии с международными стиандартами поможет вам оптимизировать размещение капитала, сокращая риски на всех уровнях вашей организации и высвобождая дополнительные денежные ресурсы.

Основной задачей управления операционными рисками является оценка подверженности операционному риску и вычисление соответствующего капитала. Ввод, сбор, преобразование, хранение, анализ и отчетность по операционным рискам и потерям, ключевым индикаторам риска, результатам оценки рисков и контрольным оценкам в рамках распределенных организаций должны производиться автоматически в единой системе управления рисками.

Непрерывность мониторинга и контроля за операционной информацией обеспечивается за счет:

• автоматических оповещений о событиях и эскалации информации;
• отслеживания всех действий, принятых после срабатывания уведомления;
• протоколирования всех действий пользователей;
• перенастройки системы в случае организационных изменений в банке;
• масштабирования данных в соответствии с размерами организации.

Количественная оценка операционного риска OpRisk VaR представляет собой агрегацию этого вида риска, полученную в результате применения различных видов анализа на основе данных об операционных потерях банка. Наиболее популярный метод вычисления VaR:  метод Monte Carlo, включающий в себя возможность проведения сценарного анализа и стресс-тестов.

Для описания распределения операционных потерь применяются различные виды распределений, например, Poisson, Binomial и Negative Binomial для частотного распределения и Lognormal, Weibull, Generalized Pareto, Burr, Lognormal Gamma (компонентное распределение), для распределения «тяжести» (severity).

При недостатке внутренних данных в банке применяется также методика внедрения внешних данных  (путем масштабирования в соответствии с размерами организации).

Не менее эффективной является также качественная оценка данных, что также осуществляется в рамках моделирования OpRisk VaR. Вышеперечисленные процедуры обеспечивают полностью прозрачное и интуитивно понятное описание бизнес-процессов системы в соответствии с требованиями Базеля II .

Помимо общепринятой международной классификации Базеля, на практике применяется также внутренняя классификация банковского учреждения и классификация Банка России, позволяя осуществлять отчетность, удовлетворяющую мировым стандартам, а также в соответствии с директивами постановления ЦБ №76.

В своих проектах компания Business & Decision использует решения и технологии компании SAS - одного из явных лидеров рынка решений управления операционными рисками.

Предлагаемое решение основано на технологиях лидера рынка аналитических решений, продукте компании SAS -  SAS OpRisk Management. Решение состоит из трёх основных компонентов:

1. SAS OpRisk Monitor - web-приложение для автоматизации процессов управления операционными рисками, которое позволяет осуществлять:
   1. ввод, накопление, отслеживание изменений  по рисковым событиям и потерям;
   2. ведение базы данных по всем имеющимся рискам в организации и представление результатов в виде карты рисков;
   3. мониторинг с помощью системы ключевых индикаторов;
   4. ведение реестра проблем, планов действий и мероприятий по уменьшению уровня имеющихся и предотвращению потенциальных рисков в организации.
2. SAS OpRisk VaR - приложение по анализу данных, связанных с операционными потерями компании и расчету регулятивного капитала, как на основе внутренних данных, так и комбинированием внутренних данных с внешними. Данные о потерях анализируются всевозможными способами и методами, позволяющими разбивать, комбинировать и состыковывать их, а также упорядочивать и отображать эти данные графически. Моделирование операционных потерь (VaR, Value at Risk) производится методом Монте-Карло, с возможностью учёта корреляций между элементами матрицы потерь для вычисления агрегированных потерь. Все действия осуществляются в  интуитивно понятном пошаговом интерфейсе, доступном в понимании любому пользователю.
3. SAS® OpRisk Global Data - это обширная и самая точная информационная база данных по операционным потерям из официальных источников (по данным нескольких основных мировых информационных агентств, ведущих финансовых газет и журналов, государственных документов, сайтов соответствующих организаций). На текущий момент база содержит более 19 000 записей о потерях компаний, связанных с операционными рисками, информация в ней обновляется и пополняется один раз в месяц. Используется для дополнения внутренних данных в случае их недостаточности при количественной оценке операционного риска.

В ходе внедрения осуществляется  настройка различных форм отчётности по требованиям заказчика и интеграция решения с имеющимися источниками информации. Большой опыт компании в построении отчётности, как по тематике операционных рисков, так и BI-отчётности, позволят разработать и внедрить самую разнообразную отчётность, выходящую за возможности оригинального решения компании SAS и удовлетворяющую пожеланиям всех подразделений заказчика.